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公司设立风险控制委员会,风险控制委员会由董事长、首席投资官、总经理、产品总监、风控总监及其他相关人员组成。风险控制委员会每季度定期召开一次会议,并可根据需要随时召开临时会议。风险控制委员会会议主要对风险评估、风险管理和风险控制的相关事项进行研究,评估市场风险、信用风险、流动性风险、合规风险、操作风险、商誉风险等风险状况,审视公司相关业务领域风险控制政策的完备性、执行情况和实际效果。


 

市场风险管理

1、密切关注宏观经济指标和趋势,重大经济政策动向,评估宏观因素变化可能给投资带来的系统性风险,定期监测投资组合的风险控制指标,提出投资调整应对策略。

2、密切关注行业的周期性、市场竞争、价格、和个股个券的基本面变化,构造投资组合,分散非系统性风险。

3、运用定量风险模型和优化技术,分析各投资组合市场风险的来源和暴露。利用敏感性分析,找出影响投资组合收益的关键因素。运用情景分析和压力测试技术,评估投资组合对于大幅和极端市场波动的承受能力。


信用风险管理

1、建立针对债券发行人的内部信用评级制度,结合外部信用评级,加强发行人信用风险管理。

2、建立交易对手信用评级制度,并定期更新。

3、建立严格的信用风险监控体系。加强集中度管控。


流动性风险管理

1、建立流动性预警机制。

2、及时对投资组合资产进行流动性分析和跟踪。

3、进行流动性压力测试,动态调整资产配置和投资组合。


操作风险管理


1、建立有效的内部控制机制,尽量减少因人为错误、系统失灵和内部控制缺陷所产生的操作风险,保障内部风险控制体系有序规范运行,主要包括制度和流程风险、信息技术风险。

2、制定严格的投资工作流程、授权机制、制约机制,建立健全绩效考核机制。

3、重要信息技术系统具有确保各种情况下业务持续运作的冗余能力;对网络、重要系统、核心数据库的安全保护、访问和登录进行严格的控制,并以权限最小化和集中化为原则进行管控。


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