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银叶量化聚焦 | 量化周报

量化投资部 2025-02-07

包括市场行情、风格信息、股债性价比和情绪信息

市场重点指标：指数行情、成交额、交易集中度、风格等

市场信息：主要指数周度行情

上周主要指数行情：

上证50：0.95%，沪深300：1.98%，中证500：4.38%，中证1000：4.93%，创业板指：5.36%，全A：3.53%

市场信息：行业周度收益

各行业最近1周收益率

数据来源：wind

市场信息：A股市场成交额

A股最近1年成交额(5日滚动窗口平滑)

数据来源：wind

市场信息：交易集中度

成交金额排名top5%股票的占比之和(20日平滑)

数据来源：wind

股债性价比：计算方法为全A等权计算的EP-10年期国债收益率，反映了股票回报率和债券回报率的差值，反映股票市场给出多少的风险溢价补偿。通常该指标会区间波动，在极值点有较强的参考意义。

资产比较：全A等权的EP对10年国债的风险溢价历史情况

计算方法为全A等权计算的EP-10年期国债收益率

数据来源：wind

市场情绪：中证500估值情绪图谱

反映中证500历史各期估值与情绪的相对位置，横轴为估值的代理指标PB，纵轴为构造出的500情绪指标。

数据来源：wind