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银叶投资量化周报

量化投资部  2025-12-19

01

宏观信息


包括市场行情、风格信息、股债性价比和情绪信息。



02

市场信息

市场重点指标
指数行情、成交额、交易集中度、风格等
市场信息:主要指数周度行情
上周主要指数行情:
上证50: 0.32%,沪深300-0.28%,中证500-0.00%,中证1000-0.56%,创业板指:-2.26%,全A-0.18%
市场信息:行业周度收益
各行业最近1周收益率
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市场信息:市场成交额
沪深股票最近1年成交额(5日滚动窗口平滑)
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市场信息:交易集中度
成交金额排名top5%股票的占比之和(20日平滑)
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03

资产比较

股债性价比
计算方法为全A等权计算的EP-10年期国债收益率,反映了股票回报率和债券回报率的差值,反映股票市场给出多少的风险溢价补偿。通常该指标会区间波动,在极值点有较强的参考意义。
资产比价:全A 等权的 EP 对 10 年国债的风险溢价历史情况
计算方法为全A等权计算的EP-10年期国债收益率
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04

市场情绪

市场情绪:中证500估值情绪图谱
反映中证500历史各期估值与情绪的相对位置,横轴为估值的代理指标PB,纵轴为构造出的500情绪指标
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