银叶量化聚焦 | 量化周报 - 上海银叶投资有限公司

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银叶量化聚焦 | 量化周报

量化投资部 2024-01-15

数据日期：2024/1/12

宏观信息

包括市场行情、风格信息、股债性价比和情绪信息。

市场信息

市场重点指标：指数行情、成交额、交易集中度、风格等

市场信息：主要指数周度行情

上周主要指数行情：

上证50：-1.38%，沪深300：-1.35%，中证500：-1.43%，中证1000：-1.79%，创业板指：-0.81%，全A：-1.46%

市场信息：行业周度收益

各行业最近1周收益率

数据来源：wind

市场信息：A股市场成交额

A股最近1年成交额(5日滚动窗口平滑)

数据来源：wind

市场信息：交易集中度

成交金额排名top5%股票的占比之和(20日平滑)

数据来源：wind

资产比较

股债性价比：计算方法为全A等权计算的EP-10年期国债收益率，反映了股票回报率和债券回报率的差值，反映股票市场给出多少的风险溢价补偿。通常该指标会区间波动，在极值点有较强的参考意义。

资产比较：全A等权的EP对10年国债的风险溢价历史情况

计算方法为全A等权计算的EP-10年期国债收益率

数据来源：wind

市场情绪

市场情绪：中证500估值情绪图谱

反映中证500历史各期估值与情绪的相对位置，横轴为估值的代理指标PB，纵轴为构造出的500情绪指标

数据来源：wind

上海银叶投资有限公司成立于2009年2月，是一家综合型专业资产管理机构。公司是中国证券投资基金业协会（AMAC）普通会员、中国银行间市场交易商协会会员、人民币利率互换市场和远期利率市场成员。依靠长期深耕中国资本市场积累的专业优势，银叶投资已经形成覆盖固定收益、宏观对冲、权益投资、量化及衍生品策略等多元化的投资体系。公司愿景是成为顶尖的基金管理人，秉承专业、诚信、责任、创新的企业理念，为机构投资者和高净值客户提供多策略资产配置方案，实现良好风险收益比的长期稳健回报，创造价值，分享价值，为中国资产管理行业发展贡献力量。

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