宏观信息
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中证500估值情绪图谱
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全A等权的EP对10年国债的风险溢价历史情况
计算方法为全A等权计算的EP-10年期国债收益率
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对10年国债风险溢价-EP计算
计算方法为各指数的EP-10年期国债收益率
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对10年国债风险溢价估值分位-EP计算
各指数对国债风险溢价在历史上的相对高低位置
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主要指数月度行情
各宽基指数最近1月收益率
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行业月度收益
各行业最近1月收益率
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月度大类板块风格
最近1月各板块收益率
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月度主要风格大中小盘-价值成长质量分红
最近1月大/中/小盘×价值/成长/质量/分红风格收益率
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主要指数的估值分位
指数的4个估值指标值(PE/PB/PS/PCF)在历史值中的高低位置
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行业估值分位
各行业的的4个估值指标值(PE/PB/PS/PCF)在历史值中的高低位置
行业 | pe-ttm | pb-lf | ps-ttm | pcf-ocf-ttm |
石油石化 | 0.94% | 6.34% | 5.55% | 2.91% |
煤炭 | 0.03% | 12.25% | 7.10% | 1.93% |
有色金属 | 0.01% | 20.11% | 7.91% | 0.70% |
电力及公用事业 | 0.47% | 14.14% | 7.33% | 40.83% |
钢铁 | 0.47% | 13.36% | 12.41% | 11.80% |
基础化工 | 0.24% | 24.26% | 35.50% | 10.58% |
建筑 | 7.03% | 3.62% | 3.86% | 2.29% |
建材 | 9.73% | 5.85% | 5.40% | 0.92% |
轻工制造 | 14.23% | 14.88% | 12.88% | 5.53% |
机械 | 16.06% | 17.46% | 23.80% | 0.25% |
电力设备及新能源 | 13.58% | 36.60% | 30.23% | 0.07% |
国防军工 | 20.33% | 24.78% | 52.16% | 0.97% |
汽车 | 37.11% | 34.48% | 64.28% | 15.58% |
商贸零售 | 7.10% | 1.17% | 1.13% | |
消费者服务 | 36.44% | 50.39% | 32.96% | |
家电 | 9.41% | 27.27% | 43.32% | 0.33% |
纺织服装 | 19.39% | 6.35% | 12.89% | 9.16% |
医药 | 18.22% | 18.04% | 33.07% | 10.92% |
食品饮料 | 45.19% | 43.98% | 48.88% | 44.38% |
农林牧渔 | 19.92% | 14.62% | 1.95% | |
银行 | 3.19% | 2.02% | 3.64% | 4.38% |
非银行金融 | 5.90% | 5.71% | 11.83% | 0.02% |
房地产 | 3.17% | 1.27% | 0.06% | |
交通运输 | 1.40% | 16.74% | 4.82% | 2.10% |
电子 | 0.55% | 28.35% | 25.04% | 9.51% |
通信 | 3.95% | 4.42% | 34.55% | 16.56% |
计算机 | 17.26% | 10.71% | 9.46% | 22.05% |
传媒 | 0.20% | 7.49% | 5.38% | 7.73% |
综合 | 23.62% | 16.17% |
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月度风格因子
常见风格因子的最近1月累计IC
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注:上述14图净值曲线分别代表:
1、 高Beta-低Beta
2、 大市值-小市值
3、 高价股-低价股
4、 强5日动量-弱5日动量
5、 强20日动量-弱20日动量
6、 高非线性市值-低非线性市值-
7、 高波动-低波动
8、 高流动性-低流动性-
9、 强长期动量-弱长期日动量
10、 高股东户数-低股东户数
11、 高日内beta-低日内beta
12、 高BP(即低PB、低估值)-低BP
13、 高EP(即低PE、低估值)-低EP
14、 高质量盈利-低质量盈利
周度风格因子
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风险度量中信行业3个月收益率-截面标准差-5日均值
针对中信一级行业,取近3个月收益率,在截面上计算标准差并做5日滚动窗口平滑,此数值低表示市场风险低
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A股市场成交额
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交易集中度
成交金额排名top5%股票的占比之和(20日平滑)
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