宏观信息
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中证500估值情绪图谱
反映中证500历史各期估值与情绪的相对位置,横轴为估值的代理指标PB,纵轴为构造出的500情绪指标
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全A等权的EP对10年国债的风险溢价历史情况
计算方法为全A等权计算的EP-10年期国债收益率
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对10年国债风险溢价-EP计算
计算方法为各指数的EP-10年期国债收益率
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对10年国债风险溢价估值分位-EP计算
各指数对国债风险溢价在历史上的相对高低位置
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主要指数月度行情
各宽基指数最近1月收益率
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行业月度收益
各行业最近1月收益率
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月度大类板块风格
最近1月各板块收益率
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月度主要风格大中小盘-价值成长质量分红
最近1月大/中/小盘×价值/成长/质量/分红风格收益率
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主要指数的估值分位
指数的4个估值指标值(PE/PB/PS/PCF)在历史值中的高低位置
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行业估值分位
各行业的的4个估值指标值(PE/PB/PS/PCF)在历史值中的高低位置
行业 | pe-ttm | pb-lf | ps-ttm | pcf-ocf-ttm |
石油石化 | 0.33% | 4.43% | 4.11% | 1.31% |
煤炭 | 0.00% | 11.17% | 6.15% | 0.74% |
有色金属 | 0.00% | 13.36% | 3.67% | 0.09% |
电力及公用事业 | 0.38% | 11.30% | 4.12% | 35.68% |
钢铁 | 0.40% | 11.80% | 11.57% | 10.81% |
基础化工 | 0.06% | 17.59% | 24.85% | 6.91% |
建筑 | 5.60% | 1.99% | 2.28% | 2.06% |
建材 | 9.26% | 6.20% | 8.26% | 1.56% |
轻工制造 | 12.99% | 12.27% | 10.42% | 4.84% |
机械 | 13.61% | 11.93% | 19.05% | 0.18% |
电力设备及新能源 | 10.78% | 28.29% | 22.00% | 0.05% |
国防军工 | 16.81% | 19.29% | 43.18% | 0.82% |
汽车 | 29.89% | 25.59% | 49.96% | 10.93% |
商贸零售 | 5.29% | 5.41% | 1.73% | |
消费者服务 | 100.00% | 38.93% | 51.07% | 32.90% |
家电 | 6.90% | 21.84% | 39.01% | 0.29% |
纺织服装 | 17.23% | 4.40% | 11.34% | 8.25% |
医药 | 13.70% | 12.78% | 25.52% | 7.36% |
食品饮料 | 42.17% | 38.44% | 45.92% | 41.59% |
农林牧渔 | 16.48% | 12.12% | 1.64% | |
银行 | 2.51% | 1.55% | 2.69% | 4.17% |
非银行金融 | 4.87% | 4.05% | 8.46% | 0.02% |
房地产 | 3.86% | 1.54% | 0.07% | |
交通运输 | 1.32% | 16.98% | 4.45% | 1.81% |
电子 | 0.37% | 21.80% | 19.85% | 5.36% |
通信 | 2.18% | 1.67% | 21.01% | 13.85% |
计算机 | 26.06% | 8.10% | 11.78% | 37.85% |
传媒 | 0.16% | 5.61% | 3.72% | 5.87% |
综合 | 0.26% | 12.72% | 0.48% | 0.03% |
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月度风格因子
常见风格因子的最近1月累计IC
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注:上述14图净值曲线分别代表:
1、 高Beta-低Beta
2、 大市值-小市值
3、 高价股-低价股
4、 强5日动量-弱5日动量
5、 强20日动量-弱20日动量
6、 高非线性市值-低非线性市值-
7、 高波动-低波动
8、 高流动性-低流动性-
9、 强长期动量-弱长期日动量
10、 高股东户数-低股东户数
11、 高日内beta-低日内beta
12、 高BP(即低PB、低估值)-低BP
13、 高EP(即低PE、低估值)-低EP
14、 高质量盈利-低质量盈利
风险度量中信行业3个月收益率-截面标准差-5日均值
针对中信一级行业,取近3个月收益率,在截面上计算标准差并做5日滚动窗口平滑,此数值低表示市场风险低
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A股市场成交额
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交易集中度
成交金额排名top5%股票的占比之和(20日平滑)
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