宏观信息
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中证500估值情绪图谱
反映中证500历史各期估值与情绪的相对位置,横轴为估值的代理指标PB,纵轴为构造出的500情绪指标
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全A等权的EP对10年国债的风险溢价历史情况
计算方法为全A等权计算的EP-10年期国债收益率
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对10年国债风险溢价-EP计算
计算方法为各指数的EP-10年期国债收益率
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对10年国债风险溢价估值分位-EP计算
各指数对国债风险溢价在历史上的相对高低位置
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主要指数月度行情
各宽基指数最近1月收益率
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行业月度收益
各行业最近1月收益率
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月度大类板块风格
最近1月各板块收益率
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月度主要风格大中小盘-价值成长质量分红
最近1月大/中/小盘×价值/成长/质量/分红风格收益率
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主要指数的估值分位
指数的4个估值指标值(PE/PB/PS/PCF)在历史值中的高低位置
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行业估值分位
各行业的的4个估值指标值(PE/PB/PS/PCF)在历史值中的高低位置
行业 | pe-ttm | pb-lf | ps-ttm | pcf-ocf-ttm |
石油石化 | 0.42% | 4.67% | 4.31% | 1.54% |
煤炭 | 0.00% | 11.08% | 6.08% | 0.66% |
有色金属 | 0.00% | 13.73% | 3.87% | 0.13% |
电力及公用事业 | 0.41% | 13.52% | 6.16% | 38.60% |
钢铁 | 0.40% | 11.65% | 11.45% | 10.72% |
基础化工 | 0.08% | 18.45% | 25.94% | 7.25% |
建筑 | 5.71% | 2.12% | 2.41% | 2.07% |
建材 | 9.06% | 5.76% | 7.92% | 1.51% |
轻工制造 | 13.19% | 12.59% | 10.67% | 4.91% |
机械 | 14.28% | 13.09% | 20.13% | 0.20% |
电力设备及新能源 | 12.72% | 31.14% | 24.75% | 0.06% |
国防军工 | 18.23% | 21.12% | 46.08% | 0.86% |
汽车 | 29.96% | 25.69% | 50.11% | 10.98% |
商贸零售 | 6.52% | 6.58% | 1.97% | |
消费者服务 | 98.31% | 37.69% | 49.78% | 32.18% |
家电 | 6.58% | 21.10% | 38.37% | 0.29% |
纺织服装 | 17.30% | 4.46% | 11.39% | 8.28% |
医药 | 13.88% | 13.38% | 26.04% | 7.47% |
食品饮料 | 41.55% | 40.01% | 45.31% | 40.98% |
农林牧渔 | 17.44% | 12.82% | 1.71% | |
银行 | 3.15% | 1.94% | 3.38% | 4.33% |
非银行金融 | 5.08% | 4.37% | 9.08% | 0.02% |
房地产 | 3.33% | 1.33% | 0.07% | |
交通运输 | 1.33% | 17.00% | 4.61% | 1.96% |
电子 | 0.39% | 22.54% | 20.45% | 5.66% |
通信 | 2.11% | 1.48% | 20.61% | 13.52% |
计算机 | 26.85% | 8.61% | 12.35% | 38.98% |
传媒 | 0.16% | 6.03% | 4.10% | 6.23% |
综合 | 0.26% | 12.79% | 0.49% | 0.03% |
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月度风格因子
常见风格因子的最近1月累计IC
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注:上述14图净值曲线分别代表:
1、 高Beta-低Beta
2、 大市值-小市值
3、 高价股-低价股
4、 强5日动量-弱5日动量
5、 强20日动量-弱20日动量
6、 高非线性市值-低非线性市值-
7、 高波动-低波动
8、 高流动性-低流动性-
9、 强长期动量-弱长期日动量
10、 高股东户数-低股东户数
11、 高日内beta-低日内beta
12、 高BP(即低PB、低估值)-低BP
13、 高EP(即低PE、低估值)-低EP
14、 高质量盈利-低质量盈利
风险度量中信行业3个月收益率-截面标准差-5日均值
针对中信一级行业,取近3个月收益率,在截面上计算标准差并做5日滚动窗口平滑,此数值低表示市场风险低
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A股市场成交额
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交易集中度
成交金额排名top5%股票的占比之和(20日平滑)
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