数据日期：2022/03/18

市场行情

风格因子情况

注：下图为近半年来风格因子多空对冲净值曲线图

注：上述9图净值曲线分别代表：

1、  大市值-小市值

2、  低Beta-高Beta

3、  强动量-弱动量

4、  低波动-高波动

5、  低非线性市值-高非线性市值

6、  高BP（即低PB、低估值）-低BP

7、  低流动性-高流动性

8、  高质量盈利-低质量盈利

9、高成长-低成长

市场成交额

指数历史波动率

数据来源：Wind 

上证50ETF期权VIX恐慌指数

市场换手率

北上资金

过去一周北上资金平均净买入金额为-49.55亿元

指数PE及历史分位数

下面是三个指数最新估值PE及PE的5年滚动历史分位数：

数据来源：Wind 

A股情绪指数

根据换手率和指数波动率构造的情绪指数对沪深300指数的短期走势有一定提示作用。

最新该情绪指数提示为：强

注1：情绪指数采用数量化方法判断市场换手率和历史波动率是否见顶，来对市场情绪做出判断。指数提示分为强和弱两档。

注2：该指数不构成任何投资或择时建议，仅作为市场情绪的表征指标。下面是历史上根据该情绪指数的强弱信号对沪深300指数进行单纯做多或空仓的结果，仅为展示该情绪指标有部分提示作用，仅供参考：

注3：上图中蓝线为模拟回测结果：当情绪指标转为强时，满仓买入（或持有）沪深300指数；情绪指标转为弱时，卖出沪深300指数（或空仓），交易费用千分之一。橘线为沪深300指数。

双指标择时信号

注：

1、双指标择时包含两类择时指标叠加，一是阻力支撑指标，二是成交量成交分化指标，共同形成信号

2、阻力支撑信号是通过最高价和最低价近期的关系，市场阻力和支撑的强度，当支撑>阻力时，市场通常即将上涨；而支撑<阻力时，市场则可能转为下跌。

3、成交量和成交分化指标是对最新的成交量和成交分化度进行判断，总体来说，成交量越大且成交分化度越大，则未来看涨；成交量越小或成交分化度越小，则未来看跌。

4、该指数不构成任何投资或择时建议，仅作为市场情绪的表征指标。

5、下图中蓝线为模拟回测结果：当情绪指标转为强时，满仓买入（或持有）沪深300指数；情绪指标转为弱时，卖出沪深300指数（或空仓），交易费用千分之三。红线为沪深300指数，绿线为超额收益。回测周期2011年至最新。